Credit Risk Forecasting Senior Analyst - Boadilla del Monte, España - Santander

Santander

Empresa verificada

Boadilla del Monte, España

hace 2 semanas

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter

Descripción

Credit Risk Forecasting Senior Analyst

Country:
Spain

WHAT YOU WILL BE DOING

Riesgos está buscando un/a Credit Risk Forecasting Senior Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.

POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD

Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay mucho tipos de riesgos, por ello su análisis y quantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco, Simple, Personal y Justo.

Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO

Como
Credit Risk Forecasting Senior Analyst tu objetivo será contribuir en la ejecución, consolidación y análisis de todos los procesos del Grupo que requieren de estimaciones prospectivas de las principales métricas de gestión del riesgo de crédito (provisiones, coberturas, staging, fallidos,), en base a modelos que deben ser adecuadamente analizados, revisados y consensuados con las áreas desarrolladoras.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

Ejecución de los procesos de planificación y estrés test de crédito de todas las geografías/negocios del Grupo. Tanto regulatorios (EBA), como internos (ICAAP, Plan Estratégico).
Evolución y mejora en el proceso de stress test, herramientas de análisis de escenarios y proyección bajo normativa IFRS9. Estimación de sensibilidades de la pérdida esperada a cambios en previsión macroeconómica.
Asegurar la adecuación de los modelos de análisis de escenarios y su evolución. Model Owner de modelos de Stress Test y de IFRS9, tanto de modelos locales como de CIB.
Participación y soporte en la estimación de los vectores de pérdida de las posiciones titulizadas.
Revisión, seguimiento y challenge de las perspectivas macroeconómicas tanto internas como de los principales organismos financieros identificando desvíos e impactos en la cartera crediticia del Grupo.
Relación con las distintas unidades del Grupo.

EXPERIENCIA
- +5 años de experiência en áreas de riesgo de crédito, forecasting, estrés test o afines.

EDUCACIÓN

Licenciatura en Matemáticas, Física, Estadística, Ingeniería, Económicas, ADE.

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS

Ingles nível C1 (comunicación diaria con unidades de habla inglesa).
Experiência en tratamiento de datos, modelos estadísticos. Conocimientos avanzados en herramientas ofimáticas, VBA, BBDD.
Conocimientos bancarios. Conceptos de economía y negocio. Conocimientos específicos y avanzados de Riesgo de Crédito.
Deseable conocimientos de lenguajes de programación (SAS, R, o Python).