Consultor/a Quant Riesgo de Crédito - Madrid, España - EY

Empresa verificada

Madrid, España

hace 1 semana

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter

Descripción

Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital.

Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.

Uno de nuestros pilares es transformar el negocio a través de nuevas tecnologías e innovación atrayendo y cautivando el talento excepcional.

En la actualidad, buscamos reforzar nuestra práctica con la incorporación de un
Consultor con experiência desarrollando proyectos de ámbito financiero.

Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes:

Desarrollo, validación y/o auditorías de modelos de riesgo de crédito, entre otros, estimación de parámetros (PD, LGD, EAD) para el cálculo de provisiones (IFRS9) y/o requerimientos de capital (CRR).
Desarrollo, validación y/o auditoría de modelos de estrés.
Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nível cliente como a nível interno, en un entorno internacional.

Requisitos genéricos para la posición:

Formación en ingenierías, matemáticas, estadística, física, ingenierías, actuariales u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.
Experiência en la construcción, validación o auditoría de modelos de rating y scoring y cálculo de parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD, CCF) para provisiones (IFRS9) y/o capital (CRR).
Nível de inglés muy alto (hablado y escrito)
Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: R, Python, SAS, VBA, SQL.
Conocimiento y entendimiento de la normativa aplicable: CRR, IFRS9, Guidelines de la

EBA:
Guidelines de PD y LGD, Guidelines de New Definition of Default,

Asimismo, consideramos muy relevantes los siguientes puntos:

Participación en TRIMs, IMIs u OSIs de riesgo de crédito para el supervisor.
Capacidad de trabajar en equipo, de forma flexible y sujeto a fechas límite. Adaptabilidad al entorno, donde prima el crecimiento sostenido y sostenible de la firma, y las soluciones óptimas para las problemáticas de los clientes.
Participación de la creación de un buen ambiente de trabajo.

Fuertes habilidades de comunicación y de síntesis (muy importante), e iniciativa para trabajar en ellas.

Capacidad de _multitasking_ y gestión de los aspectos funcionales de los proyectos.

También se valorará muy positivamente:

Certificación FRM, CFA, CQF, Máster en gestión de riesgos y derivados, finanzas cuantitativas y/o Doctorado en Economía, Finanzas, Ingeniería o Matemáticas.