Credit Risk Model Developer - Barcelona, España - BANCO SABADELL

Descripción

¿Qué estamos buscando

Actualmente estamos buscando a nuestro/nuestra futuro/futura Credit Risk Model Developer (Senior) para integrarse en nuestro equipo de Estimación Parámetros de Riesgo TSB.

Hablemos del proyecto...

Como Credit Risk Model Developer (Senior) tu misión se centrará en la estimación, revisión y el seguimiento de los modelos existentes de TSB (PD, LGD y EAD) y el análisis de su impacto en el Grupo desde la Dirección de Medición. La Dirección de Medición está a cargo del desarrollo de los modelos de riesgo de crédito del Riesgo asegurando también la disponibilidad y la calidad de los datos que forman parte de los procesos de modelización (gestionarás el proceso de toma de requerimientos de peticiones, tendrás relación con Tecnología y realizarás las validaciones de los procesos asociados a la creación de BBDD). Adicionalmente apoyarás en los nuevos desarrollos de modelos de TSB hasta su implantación para asegurar que sean compliance con los estándares del Grupo y regulatorios requeridos al Grupo. En paralelo, deberás colaborar con la Dirección en la labor de representar al Banco en la relación directa con auditores externos y el ECB, en colaboración con Internal Validation e Internal Audit, en todo lo relacionado a los modelos de medición, para informar o justificar su idoneidad y corrección.

Tus responsabilidades serán las siguientes:

• Realizarás la Estimación y backtest de los modelos internos de PD ( Probability of Default ), EaD ( Exposure At Default ), LGD (Loss Given Default) para capital regulatorio (IRB).
• Desarrollarás, aplicarás y realizarás el seguimiento una vez implementados.
• Assessment de compliance con estándares de Banco Sabadell y requerimientos regulatorios.
• Documentarás los modelos y estimaciones para uso en TSB y Banco Sabadell.
• Realizarás el desarrollo metodológico y seguimiento estimaciones de PD, LGD y EAD (IRB).
• Prestarás soporte en auditorías y validaciones tanto internas como externas.
• Mantendrás y realizarás el desarrollo de las BDD.
• Realizarás controles de calidad de datos y conocimiento del proceso.
• Plantearás requerimientos a IT y validación de la implementación de los mismos.

¿Qué valoramos de tu candidatura?

Valoraremos tu candidatura si:

• Has estudiado Grado o Licenciatura en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, o similar.
• Posees Máster o formación complementaria en Finanzas Cuantitativas.
• Posees conocimientos de metodologías para la modelización (especialmente en riesgo de crédito). Métodos econométricos, estadísticos y análisis multivariante de datos.
• Tienes conocimientos en programación avanzada en SAS u ORACLE para analizar bases de datos y realizar la modelización. Así como conocimientos de otros lenguajes estadísticos o de programación, apreciables (R, MATLAB, Python).
• Cuentas con conocimiento del entorno regulatorio y normativa aplicable a Riesgo de Crédito.
• Tienes experiencia previa en inspecciones (OSI, IMIs, TRIMIX) llevadas a cabo por los equipos de supervisión.
• Cuentas con experiencia en entornos IRB o IFRS9.
• Tu nivel de inglés es intermedio alto.
• Posees más de tres años de experiencia profesional relacionada.
• Si tienes un perfil cuantitativo/ eres analítico/analítica, eres colaborativo/colaborativa y cuentas con capacidad de gestión de equipos.

Información adicional