Data Scientist - Barcelona, España - BANCO SABADELL

Descripción

¿Qué estamos buscando

• Actualmente buscamos un perfil proactivo, con capacidad analítica, que disfrute cuestionando resultados y demuestre capacidad de síntesis y enfoque para realizar presentaciones de los resultados obtenidos para integrarse en un equipo que desarrolla proyecciones de provisiones por riesgo de crédito.

Hablemos del proyecto...

• Tu misión principal se centrará en desarrollar las proyecciones de provisiones por riesgo de crédito y Cost-of-Risk bajo distintos escenarios y con distintas finalidades (internas o regulatorias (Stress Test), siempre considerando las expectativas supervisoras y los objetivos que internamente establezca el Grupo.
• Entre tus responsabilidades principales se encontrarán:
  • Realizarás la proyección del impacto en provisiones por riesgo de crédito y Cost-of-Risk bajo escenarios base y adversos con finalidad interna o regulatoria (Stress Test EBA).
  • Participarás en la elaboración del Plan Estratégico y del ICAAP del Grupo.
  • Desarrollarás y harás mantenimiento de motores de proyección de pérdidas por riesgo de crédito y Cost-of-Risk bajo finalidades internas o regulatorias.
  • Harás presentación, seguimiento y validación periódica de la información de provisiones por riesgo de crédito y Cost-of-Risk.
  • Participarás y coordinarás proyectos transversales internos de la dirección.
  • Harás seguimiento de implantación de nuevos modelos, impactos y metodologías aplicadas.
  • Contrastarás las proyecciones realizadas con respecto al desarrollo real y propondrás alternativas correctivas necesarias.
  • Revisarás y valorarás la consistencia de las proyecciones de provisiones por riesgo de crédito y metodologías de proyección, desarrolladas por las filiales del Grupo con respecto a las implementadas a nivel consolidado o en Banco Sabadell.
  • Generarás y mantendrás bases de datos históricas y con drivers relevantes para la realización de las proyecciones.
  • Definirás metodologías de proyección y colaborarás en el desarrollo de modelos relacionados con la proyección de pérdidas de crédito (PD, LGD y staging).

¿Qué valoramos de tu candidatura?

• Que tengas estudios superiores en ámbito Técnico (Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o similar) o empresarial (ADE, Economía o similar).
• Valoraremos positivamente que aportes formación complementaria (Postgrado o Máster) en ámbito Financiero (en caso de formación de base Técnica) o en Analítica de Datos (en caso de formación de base Empresarial o Económica).
• Experiencia mínima de 3-4 años en Consultoría o Banca, en posición similar (proyecciones de riesgo de crédito).
• Que estés habituado y/o aportes experiencia contrastada en gestión de información, análisis de BBDD y elaboración de informes.
• Que domines lenguajes de programación estadística (SAS - SQL, R, Phyton), así como dominio del paquete Office (Excel, PowerPoint).
• Que aportes un buen nivel de Inglés (mínimo B2).