Senior Quantitative Model Validation – CCR - Madrid - hiberus

    hiberus
    hiberus Madrid

    hace 6 días

    Descripción
    Overview

    Si sus habilidades, experiencia y cualificaciones coinciden con las de esta descripción del puesto, no demore su solicitud.
    ¿Todavía no conoces

    hiberus ? Somos una empresa de #tecnología construida con un ingrediente diferencial, la

    HIPERESPECIALIZACIÓN .


    Formar parte de hiberus significa crecimiento, pasión por la tecnología, interés por la innovación, ambiente laboral flexible y colaborativo, compañerismo, aprendizaje, formación continua, motivación y superación ante nuevos retos..

    y esto es solo el principio.

    Somos más de

    4.500 profesionales

    y no paramos de crecer

    Actualmente contamos con

    36 hubs de desarrollo

    en España, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y África. Estamos redefiniendo el mapa tecnológico mundial

    Trabajamos para transformar nuestra vida a través de la tecnología y queremos contar contigo para seguir creciendo. Si te apasiona la

    banca digital, la innovación y el liderazgo de producto , sigue leyendo… te estamos buscando

    Buscamos un/a

    Senior Quantitative Model Validation – CCR / XVA

    para un proyecto estratégico dentro de un cliente internacional.

    Una persona con fuerte perfil de liderazgo, gestión de stakeholders y transformación digital, capaz de impulsar iniciativas complejas de alto impacto.


    Buscamos una persona que nos ayude a seguir creciendo, con ganas de aportar y seguir evolucionando de la mano de los mejores profesionales, pero sobre todo...

    en hiberus buscamos buena gente

    Habilidades y requisitos

    Experiencia sólida en v alidación y desarrollo de modelos, r iesgo cuantitativo con fuerte exposición a

    CCR, XVA e IMM .

    Fuerte conocimiento técnico en s imulación Monte Carlo, t écnicas de calibración y pricing de derivados en varias clases de activo (Tipos, FX, Crédito, Renta Variable, Commodities)

    Experiencia liderando programas de

    backtesting / outcomes analysis del IMM .

    Algunas de tus funciones

    Liderar la

    validación independiente de modelos CCR e XVA bajo marco IMM

    para carteras de derivados, asegurando solidez conceptual, correcta implementación y monitorización continua del rendimiento.

    Diseñar y ejecutar el


    backtesting y outcomes analysis del IMM (EPE/EEPE/PFE) , incluyendo definición de metodologías, umbrales, gestión de excepciones y análisis de causas raíz.

    Revisar y desafiar los componentes clave de los modelos:


    motores Monte Carlo, calibración de factores de riesgo, curvas/discounting y agregación de carteras , así como netting, colateral (CSA, VM/IM) y MPoR.

    Desarrollar marcos de

    benchmarking, modelos alternativos, sensibilidad y stress testing

    para evaluar estabilidad, robustez y razonabilidad de los modelos.

    Presentar conclusiones en

    comités de Model Risk / MRM


    y liderar planes de remediación con Front Office, Riesgos, Finanzas y Tecnología, contribuyendo además a estándares y mentoring del equipo.

    Contrato y beneficios
    Contrato indefinido en una compañía puramente tecnológica, que forma parte de un gran grupo, solvente y en crecimiento.

    Salario fijo competitivo + bonificación

    Ambiente familiar, cercano, como una gran familia

    Conciliación con nuestra vida personal y laboral mediante horario flexible, acuerdos de teletrabajo, desconexión digital, jornada intensiva viernes y verano.

    Cultura "techie", nos gusta estar en contacto con la tecnología, herramientas, y últimas novedades


    Formación Siempre que quieras, disfrutarás de un amplio catálogo de cursos formativos, adaptados a tu perfil profesional, inquietudes y novedades del sector.

    Para ello, pondremos a tu disposición todo el potencial de nuestra Hiberus University y los acuerdos con los principales fabricantes.

    Benefíciate Programa de retribución flexible a medida: seguro médico, tarjeta de transporte público, cheques guardería, tarjeta restaurante, etc.

    En Hiberus estamos viviendo un crecimiento explosivo

    y queremos que formes parte de nuestro equipo.

    Suena bien,

    ¿verdad?
    Si quieres saber más, inscríbete y te contamos xugodme

    Si quieres saber más busca nuestros hashtag #somoshiberus #lascosasocurrenaquí y conoce todo lo que hacemos.

    #J-18808-Ljbffr

  • Senior Quantitative Model Validation – CCR

    hace 3 semanas

    Solo para miembros registrados Madrid

    Se busca un profesional senior para liderar la validación independiente de modelos CCR (IMM) y XVA en carteras de derivados.Liderar la validación independiente de modelos CCR evaluando su solidez conceptual y correcta implementacin. · ...

  • Senior Quantitative Model Validation – CCR

    hace 3 semanas

    Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid

    Estamos contratando un/a profesional senior para liderar la validación independiente de modelos CCR (IMM) y XVA en carteras de derivados. · ...

  • Senior Quantitative Model Validation – CCR

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Greater Madrid Metropolitan Area

    Se busca un/a Senior Quantitative Model Validation – CCR / XVA para un proyecto estratégico dentro de un cliente internacional. La persona ideal debe tener experiencia sólida en validación y desarrollo de modelos, liderar iniciativas complejas de alto impacto. · ...

  • Senior Model Risk

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Madrid

    Senior Model Risk · Desde Winning Consulting buscamos un/a Senior Model Risk para incorporarse en un proyecto relevante con un cliente del sector banca(mayorista) · Liderar la validación independiente de modelos de exposición CCR (IMM) y XVA en carteras de derivados, · Ser respon ...

  • Senior Model Validation Manager

    hace 3 semanas

    Solo para miembros registrados Madrid

    We are looking for a Senior Model Validation Manager – CCR/XVA to join our team for a leading multinational in the investment banking sector. · Key Responsibilities: · Independently lead the validation of CCR (IMM) and XVA models across derivatives portfolios. · Mentor junior tea ...

  • Senior Model Risk

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Madrid De jornada completa

    Desde Winning Consulting buscamos un Senior Model Risk. · ...

  • Senior Model Risk

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Madrid, Madrid provincia

    Ponemos al servicio a una empresa bancaria para que busque un/a Senior Model Risk. Se trata de liderar la validación independiente modelos exposición CCR (IMM) XVA carteras derivados asegurando solidez conceptual implementación monitorización continua rendimiento. · ...

  • Senior Model Risk

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Madrid, Madrid, Spain

    +Liderar la validación independiente de modelos de exposición CCR (IMM) y XVA en carteras de derivados asegurando solidez conceptual correcta implementación monitorización continua del rendimiento. · +Liderar la validación independiente de modelos de exposición CCR (IMM) y XVA en ...

  • Senior Counterparty Credit Risk

    hace 3 semanas

    Solo para miembros registrados Greater Madrid Metropolitan Area Trabajo a distancia

    +Oferta: Senior Counterparty Credit Risk / XVA Model Validation Lead · En AXPE Consulting seguimos creciendo en proyectos de riesgo cuantitativo y model risk · de alto impacto y buscamos incorporar un/a Senior Consultant especializado/a en validación · de modelos CCR y XVA , co ...

  • Quantitative Specialist

    hace 3 semanas

    Solo para miembros registrados Madrid

    We are currently looking for a CCR IMM - Counterparty Credit Risk & Internal Model Method Specialist to join a long-term project within a multinational company in the banking sector. · ...

  • Senior Model Risk

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Madrid

    Desde Winning Consulting buscamos un/a Senior Model Risk para incorporarse en un proyecto relevante con un cliente del sector banca(mayorista) · Madrid | Híbrido. · Liderar la validación independiente de modelos de exposición CCR (IMM) y XVA en carteras de derivados, asegurando s ...

  • Senior Model Validation Manager

    hace 3 semanas

    Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid

    We are looking for a Senior Model Validation Manager – CCR/XVA to join our team for a leading multinational in the investment banking sector. · Independently lead the validation of CCR (IMM) and XVA models across derivatives portfolios. · Own IMM backtesting and outcomes analysis ...

  • Senior Quantitative Model Validator

    hace 3 semanas

    Solo para miembros registrados Greater Madrid Metropolitan Area

    We are looking for a Senior Quantitative Model Validator with 5+ years of experience in model validation or quantitative risk. · Lead independent validation of CCR (IMM) and XVA modelsOwn IMM backtesting and outcomes analysisProvide effective challenge of key modelling components ...

  • Junior Model Risk Quantitative Analyst – Independent Review

    hace 4 días

    Solo para miembros registrados Madrid

    Do you thrive on reviewing complex risk models that shape global banking decisions? · Are you eager to impact BNP Paribas' risk appetite through robust model governance? · ...

  • Lead Model Validator

    hace 2 semanas

    Solo para miembros registrados Madrid, Madrid provincia

    We are looking for an Lead Model Validator (CCR / XVA / IMM) for one of our clients in the services sector in Spain. · ...

  • Lead Model Validator

    hace 2 semanas

    Solo para miembros registrados Madrid

    + Lead the independent validation of CCR exposure (IMM) and XVA models across derivatives portfolios. · + Own the IMM backtesting / outcomes analysis framework (EPE/EEPE/PFE), including methodology design, · + Provide effective challenge of key modeling components, · + Validate n ...

  • Quantitative Specialist

    hace 3 semanas

    Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid

    We are currently looking for a CCR IMM - Counterparty Credit Risk & Internal Model Method Specialist to join a long-term project within a multinational company that is a leader in the banking sector. · Lead independent validation of CCR exposure (IMM) and XVA models across deriva ...

  • Junior Model Risk Quantitative Analyst – Independent Review

    hace 4 días

    Solo para miembros registrados Madrid, Community of Madrid

    ++Do you thrive on reviewing complex risk models that shape global banking decisions? · +Are you eager to impact BNP Paribas' risk appetite through robust model governance? · +Looking for a collaborative, inclusive environment that supports continuous growth? ...

  • Junior Model Risk Quantitative Analyst – Independent Review

    hace 4 días

    Solo para miembros registrados Madrid, Madrid provincia

    + Do you thrive on reviewing complex risk models that shape global banking decisions? · Are you eager to impact BNP Paribas' risk appetite through robust model governance? · ? Looking for a collaborative, inclusive environment that supports continuous growth?+As a Model Risk and ...

  • Model Risk Quantitative Senior Analyst – Independent Review

    hace 5 días

    Solo para miembros registrados Madrid

    Ready to shape robust model risk practices for market, counterparty and valuation risk? Want to influence decisions that protect BNP Paribas' risk appetite worldwide? Looking for a team where continuous learning and inclusive culture are core? · ...

  • Credit Risk Consultant

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Madrid De jornada completa

    +Job summary · Winning Consulting is looking for a Credit Risk Consultant to join their project with one of their multinational clients in · the banking sector in Madrid. · +Strong technical understanding of Monte Carlo Simulation for exposures, · calibration techniques, and deri ...

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