Gestor/a en Seguimiento de Modelos de Riesgo - Barcelona, España - CaixaBank

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Empresa verificada
Barcelona, España

hace 1 mes

Isabel García

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter
Descripción

BARCELONA, ESCaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.




¿Qué proyectos desarrollamos?:


El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor en el Departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito.

Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:


  • Mantenimiento y actualización de los Modelos de Riesgo Crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
  • Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
  • Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del Cuadro de Mando de Modelos de Riesgo de Crédito.
  • Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
  • Mantenimiento y actualización del modelo de Capital Económico de la Entidad para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP.

Integración en la gestión del capital económico:
pricing, RAROC, y planificación de riesgos.

  • Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP. Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.
  • Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.

Los proyectos que asumirás en la posición son:

  • Diseño, actualización, mantenimiento y seguimiento de los modelos de riesgo de crédito y de sus herramientas asociadas.
  • Alineación de las metodologías a las nuevas regulaciones y guías asociadas.
  • Mejora continua de los modelos en cuanto a su rendimiento y calidad y en la eficiencia en los procesos de estimación.
  • Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.
  • Backtesting de los parámetros para el cálculo de provisiones bajo IFRS
  • Soporte en el diseño de titulizaciones con transferencia del riesgo.
  • Elaboración de requerimientos de implantación de los desarrollos en los sistemas de información corporativos y validación de las implantaciones.
  • Comunicación con los entornos de control tanto internos como externos.
  • Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.

Requisitos mínimos:


  • Extensa experiência en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría, preferentemente en el seguimiento, validación o estimación de parámetros de riesgo o modelos de capital económico.
  • Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías, ).
  • Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)
  • Imprescindible alto nível de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.

Competencias clave:


  • Entendimiento profundo de los modelos de riesgo. Capacidad de comunicar los resultados de forma clara a la alta dirección y de obtener aprendizajes para la gestión y las calibraciones de parámetros.
  • Capacidad de gestión de personas y de proyectos.
  • Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.
  • Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.
  • Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.
  • Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.
  • Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa.
  • Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad



¿Qué ofrecemos?:


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