Senior Data Science- Modelos de Riesgo de Crédito - Barcelona, España - Banco Sabadell S.A.

Banco Sabadell S.A.

Empresa verificada

Barcelona, España

hace 3 semanas

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter

Descripción

Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad y calidad.

Un equipo humano joven y bien preparado, dotado de los recursos tecnológicos y comerciales más modernos, y una organización multimarca y multicanal enfocada al cliente permiten a
Banco Sabadell ocupar una destacada posición en el mercado en banca personal y de empresas.

Posibilidad de multiubicación:

San Cugat del Valles o Madrid

Las Tablas.

¿Qué estamos buscando?:

Desde el Banco Sabadell nos encontramos buscando un/una Senior Data Scientist, con experiência en Modelos de riesgo de crédito con finalidad de estimar parámetros de riesgo (en concreto, LGD) para modelos internos de capital y provisiones, así como realizar ejercicios de planificación Financiera (Stress Test, ICAAP) dentro de la Dirección de Modelos.

Hablemos del proyecto
:

Misión:

Medición del riesgo en los modelos de riesgo de crédito del Grupo Banco Sabadell.

La función se centrará en la estimación de parámetros de riesgo (en concreto, LGD) para modelos internos de capital y provisiones, así como para ejercicios de planificación Financiera (Stress Test, ICAAP) dentro de la Dirección de Modelos.

La Dirección de Medición está a cargo del desarrollo de los modelos de riesgo de crédito, asegurando también la disponibilidad y la calidad de los datos que forman parte de los procesos de modelización (gestiona el proceso de toma de requerimientos de peticiones, realiza las validaciones de los procesos asociados a la creación de las BBDD y el mantenimiento de las mismas, así como la relación con Tecnología y el seguimiento de los proyectos).

El Analista Senior que se incorpore participará activamente en este proceso, aportando su conocimiento, liderazgo y apoyo en la ejecución de este cometido dentro de un entorno dinámico en constante coordinación con stakeholders internos y externos (reguladores, supervisores).

Funciones:

Estimación de modelos internos de LGD (IRB e IFRS9) e Inmuebles Adjudicados:
Desarrollo metodológico estadístico para la modelización y seguimiento de los modelos internos de LGD (Loss Given Default), tanto para provisiones (IFRS9) como para capital regulatorio (IRB), para todas las carteras.
Desarrollo metodológico estadístico para la modelización y seguimiento de los modelos de provisiones para los inmuebles adjudicados.
Análisis de impactos y planteamiento de soluciones adecuadas y acorde con la regulación. Definición de estándares y assessment de compliance con standards de Banc Sabadell y requerimientos regulatorios.
Documentación exhaustiva de los modelos desarrollados y de los seguimientos y análisis adicionales realizados sobre los mismos.
Estimación de parámetros, tanto LGD como pérdidas de inmuebles adjudicados, para los ejercicios de planificación financiera (Stress Test, ICAAP). Representar y defender los modelos y parámetros estimados, debiendo informar, explicar y dar respuesta a las cuestiones y debilidades presentadas referente a los distintos modelos.
Soporte e interacción con las líneas de control internas (Validación y Auditoría) y en inspecciones/peticiones ECB (IMIs / OSIs) o auditorías externas, proporcionando la información adicional requerida relativa a los modelos.
Soporte e interacción con otras áreas del Banco, proporcionando información concreta para el correcto uso de los parámetros estimados.

Experiência

Experiência de al menos 23 años en funciones similares.

Formación

Licenciatura de Estadística, Matemáticas, Economía, Física o Ingeniería Superior.
Se valora Máster con componente cuantitativo y/o acreditaciones como FRM, CQF, Certificaciones en Data Analytics, Modelling, Machine Learning o similar.

Conocimientos/skills

Conocimientos de metodologías para la modelización (especialmente en riesgo de crédito). Métodos econométricos, estadísticos y análisis multivariante de datos.
Programación avanzada en SAS u ORACLE para analizar bases de datos y realizar la modelización. Se valoran conocimientos de otros lenguajes estadísticos o de programación R, MATLAB, Python).
Conocimiento del entorno regulatorio y normativa aplicable a Riesgo de Crédito.
Experiência en entornos IRB o IFRS
Se valora experiência previa en inspecciones (OSIs, IMIs, TRIMIX) llevadas a cabo por los equipos de supervisión.
Capacidad analítica y de autoorganización. Persona autónoma y proactiva. Orientada a la mejora de los procesos del ciclo de vida de la modelización.

Idiomas

Nível elevado de Inglés (B2-C1).

Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garant