Gestor/a Riesgo Estructural de Tipos de Interes - Barcelona, España - CaixaBank

CaixaBank

Empresa verificada

Barcelona, España

hace 2 semanas

Publicado por:

Isabel García

beBee Recruiter

Descripción

BARCELONA, ESCaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

¿Qué proyectos desarrollamos?:

Somos los encargados de medir y evaluar el riesgo estructural de tipos de interés del balance tanto en términos de métricas RAF como en términos de capital.

También proporcionamos proyecciones del margen de intereses de la entidad.

Nos encargamos de mantener vivo y adaptar el modelo que lo hace posible respondiendo a los requerimientos internos, regulatorios y a las mejores prácticas de mercado.

Lugar de trabajo:
Barcelona o Madrid

Todo ello incluye:
- la revisión y análisis de los datos utilizados en el proceso (calidad del dato)
- la modelización de las opciones automáticas y de comportamiento del balance
- el diseño de los shocks de tipos de interés aplicado
- la implementación de los planes de negocio presupuestados
- el uso y mantenimiento de las herramientas de proyección
- el diseño y mantenimiento de los sistemas de reporting

La traslación de los racionales y las explicaciones pertinentes

Nuestros clientes son la alta dirección, los reguladores y diferentes departamentos internos así como otras entidades del grupo.

El objetivo de la convocatoria es cubrir una vacante de gestor del equipo de Análisis y seguimiento de balance. La ubicación del puesto de trabajo puede ser en Madrid/Barcelona

Funciones:

Participación en el modelo de gestión y seguimiento del riesgo estructural de tipo de interés del balance
Aplicación de prácticas de mercado, límites regulatorio y políticas de riesgo estructural de tipos de interés
Reporting de riesgo estructural de tipos de interés recurrente para el ámbito consolidado y para las empresas del grupo (regulatorio, de gestión y de divulgación)
Generación de métricas
Análisis de impactos
Elaboración de racional y mensajes
Participación en ejercicios adhoc de carácter interno de riesgo estructural de tipos de interés (simulaciones de hipótesis, pruebas de modelización)
Participación en ejercicios adhoc de carácter regulatorio específicos de riesgo estructural de tipos de interés (QIS, EBA, BdE...)
Interlocución con otras áreas de la entidad:
2LD, Auditoria
Cuantitativos, Gestión ALM
Planificación Financiera, Contabilidad
Relación con inversores
Otras empresas del grupo
Participación en la elaboración del manual de procedimientos y en los manuales operatives relacionados con el desempeño realizado
Participación en proyectos transversales (RDA, RDC

Requerimientos mínimos:

Licenciatura en Economía/ADE/Actuariales/Estadística/Matemáticas o carrera técnica
Se valorarán Másteres y/o Posgrados en finanzas y/o acreditaciones internacionales (CFA, FRM.)
Experiência en departamentos financieros o de riesgos relacionados con riesgo de tipos de interés o experiência en consultoría de proyectos relaciones con riesgos de tipos de interés y /o ALM
Conocimiento de herramientas de ALM (preferentemente Bancware de FIS)
Conocimiento desarrollado en tratamiento y acceso a bases de datos (SQL, SAS o similares.)
Conocimiento desarrollado en lenguajes de programación (Visual Basic, Python o similares.)
Muy alto conocimiento de herramientas ofimáticas
Inglés

Competencias clave:

Capacidades de análisis y organizativas.
Capacidad de relación y de trabajo en equipo
Autonomía, iniciativa y proactividad
Conocimientos financieros y de opcionalidad automática y de comportamiento
Orientación a resultados y cumplimiento de deadlines
Orientación a la eficiencia y a la escalabilidad de los procesos
Habilidad con sistemas y nociones de programación
Visión crítica y capacidad de decisión

¿Qué ofrecemos?:

Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
Desarrollar una carrera profesional interna.
Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
Medidas de flexibilidad

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